Анализ эффективности стратегий для торговли опционами на Московской Бирже с применением методов машинного обучения
Аннотация
Дата поступления статьи: 24.03.2017В статье исследуется эффективность стратегий, основанных на предсказании динамики подразумеваемой волатильности для торговли опционами российского финансового рынка. Мы предсказываем поведение волатильности на основе имеющихся исторических данных при помощи случайного леса, используя эффект кластеризации волатильности. На основе полученных результатов мы принимаем решение об открытии и закрытии торговых позиций. Результаты экспериментов показывают, что такой аппарат может быть применён как один из механизмов принятия торговых решений.
Ключевые слова: опцион, торговые стратегии, случайный лес, индекс РТС, срочный рынок
05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)