Комплексный подход в режиме торговой системе консервативного скальпинга

Аннотация

Т.Н. Кондратьева, Е.Н. Сидоренко

Дата поступления статьи: 28.11.2013

Проведен комплексный анализ трендовых индикаторов скользящих средних (простая – MA, экспоненциальная – EMA, схождения-расхождения – MACD). Использованы данные сайта компании Forex (Форекс), за период с 21 июля по 21 октября 2013 г. Вычислительная схема реализована в режиме торговой системе консервативного скальпинга раскрывает новую прибыльную внутридневную торговую систему для работы на валютном рынке Forex.

Ключевые слова: Трендовые индикаторы, скользящая средняя, простая средняя, экспоненциальная средняя, схождения-расхождения скользящего среднего, тренд, краткосрочных тренд, период, короткий период, длинный период, консервативный скальпинг.

05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ

При анализе рынка наряду с фундаментальным, техническим анализами необходимо учитывать и скальпинговые стратегии динамики тренды [1]. Основным элементом управления капиталом является получения максимума из прибыльных позиций и сокращения убыточных позиций. Классическое правило: дайте прибыли расти урежьте убытки, работает всегда и везде. Наша задача будет заключаться не в умении прогнозировать рынок, а в режиме реального времени работать по текущей ситуации с лучших уровней.
Условия работать рентабельно возможно при создании прибыльной стратегии, предполагающей работу на тайм-фреймах различных временных периодах [2]. В качестве инструмента такой работы могут выступать трендовые индикаторы принцип работы, которых заключается в определении господствующего направления движения цены путем сглаживания ценовых значений за определенный период времени [3].
Будем использовать комплексный подход в режиме торговой системе консервативного скальпинга intraday. Рассмотрим несложную стратегию FOREX основанную на показании нескольких индикаторов технического анализа [4]. Схождение-расхождение скользящего среднего (moving average convergence-divergence, MACD), при помощи которого можно определить точки ослабления сложившегося тренда и его разворота, а так же он позволяет определить наиболее подходящие моменты закрытия и открытия позиций в тот момент, когда сила основного тренда ослабевает либо возможен его будущий разворот, если такой разворот вообще говоря существует [5,6]. Для построения индикатора схождения-расхождения скользящего среднего используются экспоненциальные скользящие средние.
Математические формулы для расчета составляющих индикатора схождения-расхождения скользящего среднего имеют вид:

- экспоненциальное скользящее среднее с периодом, , - экспоненциальное скользящее среднее с периодо,

,  - цены закрытия за период расчета, , , - число цен закрытия для формулы (1).
- экспоненциальное скользящее среднее с периодом,- экспоненциальная средняя за период, предшествующий периоду расчета, - период, предшествующий периоду расчета, - цены закрытия за период расчета, ,- число цен закрытия ( - короткий и длинный периоды соответственно) для формулы (2).
- простое скользящее среднее с периодом , , - цены закрытия за период расчета, , ,, - число цен закрытия для формулы (3).
Выполним анализ валютного рынка по данным сайта компании Forex (Форекс), на период с 21 июля по 21 октября 2013 г. Рассмотрим действующие котировки валют онлайн в самой популярной для трейдинга валютной пары, а именно валютную пару EUR/JPY. Выберем два периода (короткий и длинный) для построения кривых экспоненциального скользящего среднего( и ), рассчитаем простое скользящее среднее для сигнальной линии с периодом. На рисунке 1 показано схождение-расхождение скользящего среднего на примере котировки EUR/JPY.

Рис. 1. Схождение-расхождение скользящего среднего на примере котировки EUR/JPY.

На графике Форекс онлайн-режима отражены изменения стоимости данных валют и их котировки [6]. Основные ценовые параметры: C=135,17 цена открытия, C=135,13 цена закрытия, H=135,27 максимальная цена и L=134,37 минимальная цена.
На данном графике представлен комплексный анализ отображения европейской валюты к японской иене в однодневном формате. Применение краткосрочных планов анализа трейдов в течение дня более простой способ, чем отслеживание долгосрочных колебаний [7,8]. На выбранном периоде дневной график отображения дает нам несколько больше возможностей входа в рынок. Соответственно, становится более понятна, точность восприятия тенденции рынка и появляется возможность неоднократного совершения сделок внутри дня. Например, на трендовом участке наблюдается само направление тенденции рынка и более того видно как нам к ней присоединиться [9]. Отображены четыре позиции (сигнала) по открытию и четыре позиции по закрытию рынка, при этом две из них являются достаточно прибыльными 1 и 4, а 2 и 3 менее прибыльными. В первом случае прибыль составляет  пунктов), во втором, втретьем , в четвертом пунктов. Общий доход будет зависеть от выбранного плеча [10].
На рисунке 2 показаны сигналы по открытию и закрытию.

Рис. 2. Схема торговой системы схождение-расхождение скользящего среднего на примере котировки EUR/JPY.

Таким образом, преимущества полученной системы, при условии варьирования рабочего времени с данной системой, является возможность неоднократного вхождения трейдора в рынок, что позволяет обеспечить потенциальную доходность за выбранный временной период.
Комплексный подход в режиме торговой системе консервативного скальпинга раскрывает новую прибыльную внутридневную торговую систему для работы на валютном рынке Forex. Предложенная система является вполне рабочей и прибыльной.

Литература:

1. Ширяев Н.А. Консервативный скальпинг intraday // Курс обучения форекс - www.forex4everyone.ru. – Новочеркасск: НГТУ, 2004. –  256 с.
2. Эрик Л. Найман. Малая энциклопедия трейдера. // «Альпина Бизнес Букс», 2007 г. ISBN: 978-5-9614-0464-7.
3. Кондратьева Т.Н. Принцип работы трендовых индикаторов [Электронный ресурс] // «НАУКОВЕДЕНИЕ» 2013 №3 (16)– Режим доступа: http://naukovedenie.ru/sbornik13/16 57ЭРГСУ313 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус., идентификационный номер статьи в журнале: 63ТРГСУ313.
4. Ю. Жваколюк. Внутридневная торговля на рынке Форекс //2011 г. rynok-valjut-forex.trust-list.ru/...forex/skachat-iuriy-zhvakoliuk-vnutrid../ISBN: 5-272-00131-1.
5. Муравьева, М.П. Принципы оптимальности в изучении социально-экономических процессов рынка труда [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2012 №4. (часть 2) – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1245 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.
6. Горгорова Ю.В., Кондратьева Т.Н. Динамика вторичного рынка жилья г. Ростова-на-Дону [Электронный ресурс] // «НАУКОВЕДЕНИЕ» 2012 №3 (12), – Режим доступа: http://naukovedenie.ru/sbornik12/12-85.pdf свободный – Загл. с экрана.
7. Ширяев А.Н. Вероятностно-статистические модели эволюции финансовых индексов. // Обозрение прикладной и промышленной математики. Москва. ТВП. 1995. Т.2. №4.С.527-555.
8. Jack D. Schwager, Technical Analysis // ID 5040489, ISBN 0471020516; 2012 г., pp. 104-129.
9. Hansen A.T. Complete market pricing in the Wiener filtration without existence of a martingale measure. // Preprint. Aarbus University. Dept. of Operation Research. 1996. pp. 526
10. Khaled S. Al-Sultan, Maroof Khan M. Computational experience on four algorithms for the hard clustering problem.// Pattern recognition letters 17, 1996, pp. 295-308.