ivdon3@bk.ru
Рассматривается оценка справедливой цены опциона для обобщенной модели Кокса-Росса-Рубинштейна в случае m-состояний. Формулируются утверждения. На основании выводов, полученных в работе построено программное приложение, позволяющее произвести расчеты.
Ключевые слова: модель Кокса-Росса-Рубинштейна, справедливая цена опциона, рисковый актив, процентная ставка
05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
Рассматривается программный комплекс Τ-полноты (В,S)-рынка относительно специальной хааровской фильтрации.
Ключевые слова: полнота,τ-полнота, арбитраж, (B,S)-рынок
05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
Сведения об авторах выпуска №4 (часть 1), 2012
Ключевые слова: авторы