Статья посвящена многомерным интегральным операторам с однородными ядрами и осциллирующими коэффициентами специального вида. Изучаются операторы, представляющие собой сумму слагаемых: канонический интегральный оператор с однородным ядром, оператор с осциллирующим коэффициентом и однородным ядром. Для данных операторов определено понятие символа, в терминах которого получен критерий нетеровности и формула вычисления индекса. Решение поставленной задачи основано на редукции многомерного интегрального уравнения к бесконечной диагональной системе одномерных уравнений.

Ключевые слова: Интегральные операторы с однородными ядрами, интегральные операторы с осциллирующими коэффициентами, критереий нетеровости, многомерные интегральные уравнения

05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ , 05.23.18 - Подземное строительство

Рассматривается одношаговый неполный (B,S)- рынок с бесконечным числом состояний. Первая часть статьи посвящена моделированию случайного поведения бесконечного числа агрессивных скупщиков акций на финансовом рынке. Здесь будет описан один из способов выхода скупщиков акций на рынок, в промежутке между объявлением цены на акции. Во второй части статьи представлена процедура хеджирования платёжного обязательства (п.о.), использующая интерполяцию неполного безарбитражного рынка полным рынком (метод хааровских интерполяций).

Ключевые слова: Стохастический базис,финансовый рынок, мартингальные меры, ослабленное свойство универсальной хааровской единственности, самофинансируемый портфель, полный капитал, платёжное обязательство.

05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ

Сведения об авторах выпуска №4 (2013)

Ключевые слова: авторы

В статье анализируется возможность применения ранговых критериев для статистического анализа двух выборок. Рассматриваются критерии Вилкоксона, Ван дер Вардена и Манна-Уитни для проверки гипотезы о совпадении центральных тенденций сравниваемых выборок, критерий Сиджела-Тьюки для проверки гипотезы о равенстве размахов варьирования и критерий Колмогорова-Смирнова для проверки гипотезы о равенстве законов распределения. Анализ проводится на данных о курсах доллара США в различных банках.

Ключевые слова: статистика, ранг, выборка, гипотезы статистические, критическое значение, нормальное распределение, сопряжённые пары

05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ